學位論文

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    新聞情緒及關注程度對台灣證券市場影響之探討
    (2022) 李律昕; Lee, Lu-Hsin
    新冠疫情不僅改變了一般民眾的生活型態，也對台灣證券市場造成巨大的影響，2021年5月台灣疫情爆發，負面新聞帶來的恐慌情緒在廣大投資群眾間蔓延，也因此創下了加權指數單日最高跌幅的歷史紀錄。負面情緒使得許多績效優秀的個股受到非理性的股價重挫，可見投資人情緒及事件的關注程度對金融市場影響甚劇。本文將新聞文本中的文字情緒量化，並結合網路搜索量的變化率，以迴歸模型探討2019年初至2021年底之間的個股新聞及關注程度對於台灣證券市場的影響。實證結果顯示新聞情緒及關注程度對於個股報酬率、流動性、機構投資人的交易行為皆有顯著的正面影響。